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一年赚两套上海大平层!量化私募“抄底”大赚

时间:03-22 来源:最新资讯 访问次数:121

一年赚两套上海大平层!量化私募“抄底”大赚

2022年3月至4月,A股市场陷入低迷行情,不少机构投资者曾自发自购,其中,多家头部量化私募宣布“大手笔”自购。一年过去,这些量化私募自购收益情况如何?量化私募自购收获颇丰2022年3月18日,九坤投资曾发布公告称,基于对中国资本市场长期稳定发展的信心,与投资者共同践行长期投资理念,九坤投资决定自3月18日起,采用每月定投的方式,以自有资金申购旗下多头类资管产品。每月定投金额为1000万元,定投周期为3年,共3.6亿元。在此之前,九坤投资已在2022年1月末以自有资金自购1亿元。无独有偶,2022年3月20日,灵均投资也发布《致投资者的一封信》表示,自2021年四季度以来权益市场和量化行业发生较大变化,不过在持续的调整下,模型端的表现已趋势向好。公司春节后已跟投各渠道各产品线共1.5亿元,仍坚信量化投资的长期配置价值。更早之前,幻方量化等也在2022年1月末宣布自购3.5亿元。一年过去,一些主观私募的业绩或许仍在挣扎,但量化产品的业绩情况就乐观许多。量化私募“真金白银”自购的收益情况究竟如何?以某头部量化私募旗下的一只中证500指数增强产品为例,从2022年3月18日至今(最新净值日期为2023年3月17日),该产品收益率超过15%,相比中证500指数的超额收益更是接近18%。若从部分量化私募开始自购的2022年1月末开始计算,则该产品收益率接近14%,相比中证500指数的超额收益接近20%。记者梳理发现,头部量化私募近一年来股票多头产品平均收益率基本都超过了10%,部分业绩较好的产品近一年收益率接近20%。以自购2亿元计算,就已收获2000万元至4000万元的浮盈,按上限计算,能买两套上海大平层!不过,越来越多的头部私募更青睐于常态化跟投或定投,以此来对抗波动,并长期陪伴投资者,真正演绎长期主义。推荐布局指数增强类产品今年以来,股票量化产品相比于主观产品来说,还是交出了一份更令人满意的答卷。展望后市,机构认为,当前是布局指数增强类产品,尤其是中证1000指数增强产品的好时点。衍盛投资表示,今年以来随着政策确定性的逐渐改善,量化产品超额收益整体稳定,对去年下半年以来的回撤也完成了部分修复。接下来一段时间,推荐关注指数增强类产品。一方面,当前A股整体估值仍然处于历史较低水平,并且今年有较强的经济恢复预期,叠加海外的金融“黑天鹅”频出,也会加速全球资金跑步进入中国市场。另一方面,在超额端大部分投资机构会更加重视风险控制。因此,今年很可能是指数增强产品“alpha+beta”双收的年份。概率投资创始合伙人刘治星分析称,今年以来量化机构的超额收益曲折前行,一方面市场风格的极速轮动给获取超额收益增加了难度,但另一方面市场赚钱效应提升,交投活跃度回暖,又给以量价因子为主的量化机构提供了机会。展望后市,刘治星认为,目前是布局中证1000指数增强策略的好时机。从赛道交易占比看,中证1000指数中量化机构交易占比还不高,更利于获得高超额收益;从指数波动率看,中证1000指数明显高于沪深300指数和中证500指数,在高波动率的市场中,量化机构更容易获取稳定超额;从指数成分股的主要特点看,中证1000指数中的企业主要是“专精特新”一类,更加符合中国经济高速发展方向,价值愈发明显。编辑:亚文辉

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